Pétrissez l'ensemble des ingrédients, excepté le beurre, le rhum et les zestes d'orange, dans la cuve d'un batteur équipé du crochet pendant 10 min en vitesse lente. Passez en vitesse moyenne et poursuivez jusqu'à ce que la pâte se décolle aisément des parois de la cuve.
Ajoutez le beurre en morceaux puis pétrissez à nouveau jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Incorporez le rhum et les zestes d'orange. Couvrez la pâte d'un linge humide et laissez-la pointer (reposer) 12 h au réfrigérateur.
Le jour même
Abaissez la pâte à 4 mm d'épaisseur à l'aide d'un rouleau à pâtisserie puis taillez des losanges de 5 cm de côté.
Laissez lever la pâte jusqu’à ce que les bugnes doublent de volume puis faites-les cuire dans un bain d’huile bien chaud. Egouttez-les sur un papier absorbant et saupoudrez-les de sucre glace. Vous pouvez déguster.