Faire tiédir le lait puis verser dans un saladier et ajouter une cuillère à café de sucre et la levure en mélangeant. Ajouter les farines et la fécule. Laisser reposer 30 minutes.
Ajouter le beurre et mélanger afin d’obtenir une pâte homogène. Couvrir et laisser reposer de nouveau durant 2 heures.
Dégazer la pâte et la rouler boudin puis la diviser en 4 tronçons identiques. Aplatir chaque morceau en ovale avant de les plier en deux, comme pour des chaussons, avec un morceau de papier sulfurisé entre les deux parties pour éviter que les morceaux de pâte ne collent entre eux. Cuire à la vapeur pendant 10 minutes.
Couper les poivrons en fines lamelles. Couper en fines tranches les gros cornichons. Mettre les cuisses de canard dans une casserole et faire chauffer afin de faire fondre la graisse. Bien égoutter puis les faire revenir 5 minutes dans une poêle bien chaude.
Effilocher les cuisses de canard. Étaler une petite cuillère de mayonnaise à la sauce piquante dans chaque Bao puis disposer la garniture, les pickles d’oignons rouges et les champignons Enoki.