Décongelez les Gambas selon les instructions de l'emballage, puis égouttez-les sur du papier absorbant.
Battez le beurre jusqu'à consistance lisse. Épluchez l'ail, hachez-le et pilez-le dans un mortier avec du sel. Ajoutez-le au beurre et assaisonnez de poivre, de paprika et de jus de citron.
Lavez les herbes, coupez-les finement et mélangez-les au beurre. Nettoyez le fenouil, retirez les tiges et coupez le tubercule en lanières.
Pelez les oranges en ôtant bien la peau blanche et coupez-les en rondelles. Mélangez les crevettes, l'orange, le fenouil, les olives et assaisonnez. Répartissez sur 2 morceaux de papier aluminium, mettez le beurre aux herbes dessus et fermez.
Faites cuire sur la grille du barbecue pendant environ 15 min.